Momentum zonder Ruis

De Smoothed Rate of Change (S-ROC), ontwikkeld door Fred G. Schutzman, is een directe verfijning van de klassieke Rate of Change (ROC). Waar de standaard ROC erg grillig kan reageren omdat hij uitsluitend twee specifieke datapunten met elkaar vergelijkt (en daardoor veel valse signalen of whipsaws genereert), lost de S-ROC dit probleem op door de data vooraf wiskundig af te vlakken.

In plaats van de ruwe sluitingsprijzen te gebruiken, past de S-ROC de procentuele veranderingsberekening toe op een voortschrijdend gemiddelde. Dit resulteert in een veel vloeiendere oscillator die betrouwbaardere signalen afgeeft voor trendmatige markten.

De S-ROC schommelt rond een centrale nullijn. Handelaren gebruiken deze indicator voornamelijk op de volgende manieren:

• Nullijn-kruisingen: Wanneer de S-ROC-lijn van onder naar boven door de nullijn breekt, geldt dit als een middellangetermijn koopsignaal. Een neerwaartse kruising onder de nullijn is een verkoopsignaal.
• Richting van de curve: Omdat de lijn gladgetrokken is, geeft de richting (stijgend of dalend) direct de versnelling of vertraging van de onderliggende trend weer.
• Divergentie: Net als bij de reguliere ROC wijst een lagere top op de S-ROC, terwijl de koers een hogere top zet, op een vermoeide trend en een naderende omkeer.

Vergelijking met de Coppock Curve: Het principe van de S-ROC ligt zeer dicht bij de wiskundige filosofie achter de Coppock Curve. Waar de Coppock Curve eerst twee ruwe ROC-lijnen optelt en het resultaat daarvan achteraf afvlakt met een WMA, kiest de S-ROC ervoor om de prijsdata vooraf af te vlakken met een EMA alvorens het momentum te berekenen. Beide methoden hebben hetzelfde doel: de betrouwbaarheid van momentummeting vergroten door ruis te elimineren.