Dynamic RSI
Momentum
Een RSI met meebewegende in plaats van vaste drempels. In plaats van altijd 30 en 70 te gebruiken, worden de grenzen berekend uit de recente spreiding van de RSI zelf.
Opbouw & berekening
- Bereken de gewone RSI(14).
- Neem daarvan het gemiddelde over de laatste 20 waarden en de standaardafwijking.
- De overbought-band = dat gemiddelde + 2 standaardafwijkingen; de oversold-band = het gemiddelde − 2 standaardafwijkingen.
- De banden ademen dus mee met het karakter van het aandeel: een rustig aandeel krijgt nauwe banden, een volatiel aandeel brede.
midden = SMA(RSI, 20)
OB-band = midden + 2 x stdev(RSI, 20)
OS-band = midden - 2 x stdev(RSI, 20)
Interpretatie
- Het voordeel op de klassieke RSI: in een sterke uptrend schuiven de banden mee omhoog, zodat je niet elke week een vals verkoopsignaal krijgt.
- Een kruising terug ín de band toe is het eigenlijke signaal: het extreem is verteerd en het momentum draait.
- Blijft de RSI buiten de band plakken, dan is de trend uitzonderlijk sterk.
Zo werkt het signaal in deze scanner
Koopsignaal (groen)De RSI kruist binnen de laatste 3 bars van onder naar boven de oversold-band (hij verlaat dus de extreme onderzone).
Verkoopsignaal (rood)De RSI kruist van boven naar onder de overbought-band.
Aandachtspunten & valkuilen
- Bij een plotse volatiliteitsknal worden de banden breed en komen er tijdelijk geen signalen meer.
- Vereist minstens 36 handelsdagen data (14 voor de RSI + 20 voor de banden).